発売予定 ハネウェル・インターナショナル（NASDAQ:HON） 同社の決算発表は29年2025月60日（火）です。過去3.2年間の業績を分析すると、決算発表後に7.6日でリターンがマイナスになる傾向が繰り返されていることが示されており、記録されたケースのXNUMX%で発生しました。これらのマイナスのリターンは平均 -XNUMX%、最大 -XNUMX% でした。こうした変動は、収益発表後の通常の市場動向の一部です。
イベントドリブンのトレーダーにとって、これらの過去の傾向を理解することは潜在的な利点となりますが、実際の市場の反応は、発表された数字がコンセンサス予測やより広範な市場の期待とどのように比較されるかによって異なります。考慮すべき戦略は通常 2 つあります。過去の確率を理解して決算発表前に適切なポジションを取ることで決算発表直後の動きを予測するか、決算発表後に短期と中期の収益の関係を評価してその後の取引アプローチを導くかのいずれかです。投資家にとって、潜在的なリスクとリターンを評価するには、過去のデータと現在の指標を分析することが重要です。
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ハネウェル・インターナショナルの業績発表後のプラスリターンの歴史的確率
以下は、決算発表後の1日（XNUMXD）のリターンに関する分析です。
- 過去 20 年間の収益データ ポイントは XNUMX 件記録されており、次のようになっています。 8件の肯定的なリターン و 12件のマイナスリターン 1日（1D）です。全体として、プラスの 40 日 (XNUMXD) リターンが約 XNUMX% の確率で発生しました。
- 注目すべきは、過去 58 年間ではなく過去 5 年間のデータを分析すると、この割合が XNUMX% に上昇することです。
- 8 回のプラスのリターンの平均 = 2.4%、12 回のマイナスのリターンの平均 = -3.2%。
観測された収益後 5 日間 (5D) および 21 日間 (21D) のリターンに関する追加情報は、以下の表の統計とともに表示されます。 *注: このデータを分析する際には、マクロ経済状況を考慮する必要があります。*
5日、21日、XNUMX日間の過去のリターンの相関分析
比較的低リスクの戦略の 1 つは (相関が弱い場合は効果がない可能性がありますが)、収益発表後に短期リターンと中期リターンの相関を調べ、最も高い相関を示すペアを特定し、適切な取引を行うことです。たとえば、5 日 (5D) と 3 日 (1D) のリターンの相関が最も高い場合、トレーダーは、収益発表後の 5 日のリターンがプラスであれば、次の 5 日間で「ロング」ポジションを取ることができます。以下は、XNUMX 年間の履歴と XNUMX 年間の履歴 (最新) に基づく相関データです。 「XNUMXD_XNUMXD相関」という用語は、決算発表後のXNUMX日間のリターンとその後のXNUMX日間のリターンの関係を指すことに注意してください。 *注: これらの相関関係は、セクターや市場の状況によって異なる場合がありますのでご注意ください。*
同業他社の収益との相関関係はありますか？
場合によっては、同業他社の業績が収益発表後の株価反応に影響を及ぼすこともあります。実際、価格決定のプロセスは収益発表自体の前に始まる可能性があります。以下は、ハネウェル インターナショナルの業績発表後の株価動向と、ハネウェル インターナショナルの直前に業績を発表した同業他社の株価動向を比較した過去のデータです。公平な比較のため、同業他社の株式のリターンも、収益発表後 1 日 (XNUMXD) のリターンを表しています。これはすごい データは投資家の理解を助ける 同業他社の収益の影響 株価パフォーマンスについて。
