公開予定 ソーファイ・テクノロジーズ（NASDAQ:SOFI） 同社の決算報告は29年2025月67日火曜日に行われます。過去8.9年間のデータによると、SoFiの株価は決算発表後の28.4日のリターンがXNUMX%の確率でプラスとなっています。これらのプラスのリターンは平均 XNUMX% で、最高 XNUMX% に達します。これらの統計は、SoFi の収益発表時に同社の株価が頻繁に大きく変動することを強調しています。 *注: こうした変動は投資家にとってチャンスと課題の両方をもたらします。*
イベントベースの戦略に重点を置くトレーダーにとって、収益発表後のSoFi株の過去の動向を理解することは有益です。市場の即時の反応は、実際の結果と将来の予測がコンセンサス予想や投資家の期待とどの程度一致するかによって異なりますが、過去の傾向を評価することで、次のような潜在的な取引戦略が提示されます。
- 収益前戦略： 過去のプラスの 1 日の収益の確率とその収益の潜在的な規模を理解することで、トレーダーは収益発表の前に戦略的にポジションを取ることができます。 *この段階ではリスク管理が重要です。*
- 決算発表後の取引： 株式の初期の反応と中期的な収益後リターンの関係を分析することで、発表後の取引の選択に役立ちます。
しかし、個別株に比べてボラティリティを抑えた成長を好む場合は、 高品質の財布 Trefis は、S&P 500 を上回り、設立以来 91% を超える収益を達成しており、代替手段を提供しています。
決算発表後のSoFi Technologies株のプラスリターンの歴史的確率
以下は、収益発表の1日後（XNUMXD）のリターンの分析です。
- 過去 15 年間で XNUMX の収益データ ポイントが記録され、次のことが示されています。 10件の肯定的なリターン و 5件のマイナスリターン 1日（1D）です。つまり、約 67% のケースで、プラスの XNUMX 日 (XNUMXD) リターンが記録されました。
- 過去 67 年間ではなく過去 5 年間のデータを調べてみると、この割合は XNUMX% で一定のままです。
- 10 件のプラスのリターンの平均は 8.9% ですが、5 件のマイナスのリターンの平均は -10% です。
決算発表後5日間（5D）および21日間（21D）の観測リターンデータは、以下の表に統計情報とともにまとめられています。*注：このデータは過去のデータであり、将来も同様のパフォーマンスを保証するものではありません。*
5日、21日、XNUMX日の過去のリターンの関係
比較的リスクの少ない戦略（ただし相関が弱い場合は有利にならない可能性があります）の 1 つは、収益発表後に短期リターンと中期リターンの相関を分析し、最も高い相関を示すペアを特定し、必要な取引を実行することです。たとえば、5 日 (5D) と 3 日 (1D) のリターンが最も強い相関関係を示している場合、トレーダーは、収益発表後の 5 日のリターンがプラスであれば、次の XNUMX 日間で「買い」ポジションを取ることができます。以下は、XNUMX 年間および XNUMX 年間 (より最近の) の履歴からの相関データです。 XNUMXD_XNUMXD 相関は、収益発表後の XNUMX 日のリターンとその後の XNUMX 日間のリターンの相関を指すことに注意してください。
同業他社の収益との相関関係はありますか？
場合によっては、同業他社の業績が収益発表後の株価反応に影響を及ぼすことがあります。実際、価格決定のプロセスは収益が発表される前に始まる可能性があります。以下は、SoFi Technologies の業績発表後の株価パフォーマンスと、SoFi Technologies の直前に業績を発表した同業他社の業績を比較した過去のデータです。公平な比較のため、同業他社の株式のリターンも、収益発表後の 1 日 (XNUMXD) のリターンを表しています。
